主办单位:
中国系统工程学会金融系统工程专业委员会
中国运筹学会金融工程与风险管理分会
国家自然科学基金委员会管理学部
山西大学
承办单位:
山西大学经济与管理学院
山西大学管理与决策研究所
大会荣誉主席:
汪寿阳  研究员
胡晓东  研究员
高自友  教  授
张  维  教  授
大会主席:
刘维奇  教  授
杨晓光  教  授
胡建强  教  授
联系人:
史金凤 13934160721 13393417624
邮箱:fserm2014sxu@sxu.edu.cn
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组别

作者

题目

证书编号

1 金融工程

尹力博

韩立岩

基于长期投资视角的动态套期保值策略——以原油期货组合为例

fserm201401

 

尹菁华

基于Copula双变量模拟的COCO债券定价

fserm201402

庞素琳

 

信用贷款中反向CDS协议的设计与定价研究

fserm201403

费为银

夏登峰

唐仕冰

奈特不确定及机制转换环境下考虑汇率变动的外商投资决策问题研究

fserm201404

2 金融风险管理(一)

迟国泰

张亚京

石宝峰

基于Probit回归的小型非工业企业债信评级模型及实证

fserm201405

陈国进

刘晓群

谢沛霖

赵向琴

已实现跳跃波动与中国股市风险溢价研究——基于市场组合

fserm201406

Huaying Guo

Jin Liang

Zheng Gong

Bohan Ding

The Valuation of CCIRS with A Special Item

fserm201407

 

袁先智

使用Logistic回归对企业信用评级的实证研究——大数据在企业实践中的应用

fserm201408

3 金融风险管理(二)

 

王宗尧

银行系统性风险的分布式预警策略

fserm201409

 

 

黄登仕

庄晓洋

隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗?

fserm201410

肖斌卿

 

 

小微企业信贷评级模型研究——基于Logistic回归与神经网络的比较

fserm201411

4 计算实验金融

陈舒宁

 

 

 

中小板交易异动停牌制度有效性研究

fserm201412

 

 

汪寿阳

基于区间型数据的金融时间序列预测研究

fserm201413

Youfa Sun

C.W. Oosterlee

Double Heston Stochastic Volatility and Jump-diffusion Dynamics: A Good Financial Model or Not?

fserm201414

Yongjie Zhang

Weixin Song

Dehua Shen

Wei Zhang

Market Reaction to Internet News: Information Diffusion and Price Pressure

fserm201415

Min Zheng

Heterogeneous Agents and Housing Prices

fserm201416

5 资产定价

 

廖木英

徐婉菁

期权隐含偏度风险溢酬:来自中国台湾市场的数据

fserm201417

董晨昱

刘维奇

Weimin Liu

王 钰

股票收益反转效应及与买卖价差关系研究

fserm201418

刘晓倩

 

自回归模型的加权复合Expectile回归估计及其应用

fserm201419

6 宏观金融(一)

李凤羽

史永东

杨墨竹

经济政策不确定性与企业现金持有策略——基于中国经济政策不确定指数的实证研究

fserm201420

夏楚豪

 

产品扩散定价模型与房地产资产定价

fserm201421

7 宏观金融(二)

薛耀文

张云香

薛佳琦

李江涛

中国异常资金流动水平控制研究

fserm201422

 

李秀婷

董纪昌

汪寿阳

基于系统动力学的我国融资结构仿真研究

fserm201423

 

冯硕硕

人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究

fserm201424

 

李红刚

基于流动性配置的银行系统性风险研究

fserm201425

8 行为金融与公司治理

张腊凤

刘维奇

资产增长度量指标新论——经营资产增长率指标的提出与实证分析

fserm201426

 

康俊卿

陈树敏

基于连续时间框架的动态异质情绪资产定价模型研究

fserm201427


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